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L'économie des risques : quelles limites pour la mathématisation ?
Le 28/05/2009 - MINES ParisTech -amphi L10860 62, Boulevard Saint Michel –Paris

Conférence/débat  animée par Nicolas Bouleau, enseignant-chercheur à l’Ecole des Ponts ParisTech

Jeudi 28 mai à 17h30
Inscription : communication@paristech.fr

De nombreux facteurs ont été avancés pour expliquer la crise des  subprimes  et l'imprévoyance d'institutions financières pourtant compétentes. Parmi les raisons de fond, on a pointé la  titrisation  qui mettait sur le marché des produits financiers complexes attachés à des créances douteuses. Plusieurs commentateurs ont également suspecté l'hypermathématisation de la finance de faire illusion de scientificité. 

Au cours de la conférence, Nicolas Bouleau reprendra cette question en la poussant plus loin sur le plan philosophique et en en tirant quelques conséquences sur la formation dans les écoles d'ingénieurs. Le plus souvent la modélisation y est présentée dans les diverses disciplines sans qu'aucune de ses limites ne soit évoquée. Et nos élèves entrent dans la vie professionnelle convaincus des bienfaits inconditionnels de la mathématisation.

La crise récente, et encore actuelle, est une occasion de poser ces questions profondes sous un jour concret.

Nicolas Bouleau est un mathématicien, enseignant-chercheur à l'Ecole des Ponts ParisTech. Il vient de faire paraître chez Odile Jacob l'ouvrage Mathématiques et risques financiers, qui est une refonte mettant l'accent sur les risques, du livre Martingales et marchés financiers qui avait en son temps reçu le prix FNAC-Arthur Andersen du livre d'entreprise et le prix du meilleur livre d'économie financière 1999 de l'Institut de Haute Finance. La nouvelle version analyse la crise financière sous l'angle de l'intense mathématisation des idées et des pratiques.


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